ETF del Mundo en EUROS (3º) filtro Cartera ETF WORLD


#1

Como continuación del primer artículo de esta serie ETF del Mundo en EUROS (1º) Selección y filtrado iniciales
y del segundo
ETF del Mundo en EUROS (2º) filtrado Cartera DIVIDENDOS

El objetivo de esta 3ª entrega es crear una cartera simple para aquellos posibles inversores a los que pueda interesar centrarse en unos pocos activos a nivel mundial y “olvidarse del mundo” :smiley: 

De los 115 ETF en reserva para analizar, nos centramos ahora en 9 a los que en Tipo hemos identificado con W de World y son los siguientes:

Hacemos un primer análisis por pares más similares en base a gráficos de rentabilidad histórica. Tomando siempre historia común.

El primer par es el DBXW y el WLD:


Parece que entre los dos sea más adecuado el DBXW.

El segundo par son dos ETF Hedged (divisa cubierta) el WLDH y el IBCH:

Aparentemente el ganador es el IBCH

El siguiente par es el SPYY y el IWDA:

Muy igualados, con ligera ventaja para el IWDA

A continuación el IS3S Value y el IQQ0 Min Volatility:

Ligeramente ganador el IQQ0 y el IS3S Value tiene mayor drawdown al inicio de 2016

Al mismo gráfico le añadimos ahora el IBCZ multiFactor:

Siendo tan reducido el espacio temporal común contemplado, no saco conclusiones.

Trasladamos los 9 ETF a MorningStar de la forma habitual (10.000 eur cada uno desde 3-4-17) por si nos ayuda a descartar alguno:

Decidimos descartar definitivamente los 2 dentro del recuadro granate DBXW y WLD por su ligera mayor volatilidad, además ambos son sintéticos y el WLD reparte dividendo. Aunque no está remarcado, tras meditar mientras pongo mis pensamientos negro sobre blanco, también he decidido descartar definitivamente el WLDH el Lyxor Hedged primero en esta lista de MorningStar al tratarse de un ETF de réplica sintética que no nos permitiría comparar sus componentes. Además éste también reparte dividendo, que en esta selección preferimos no sea así.

Revisaremos con cautela los otros 2 remarcados: IQQ0 Min Vol por su mayor PER, el IS3S Value por sus resultados a corto y (aunque no está remarcado) el IBCZ multiFactor por lo mismo y por su menor capitalización y volumen semanal negociado.

Para profundizar más en los 6 ETF World que nos quedan, vamos a trabajar con sus empresas componentes y las tablas dinámicas de Excel. Consecuencia del mismo y de todo lo anteriormente plasmado descartamos definitivamente el IBCZ multiFactor y el SPYY ACWI, pues además en el análisis por pares son los que tienen el menor volumen semanal negociado.

Nos quedamos pues con 4 ETF en los que combinamos un Hedge, un Core, un Value y un Min Volat.

A continuación el primer centenar de empresas que los componen ordenadas por su porcentaje combinado:

Y así sucesivamente en pequeños porcentajes hasta el total de 200 empresas que he compilado:

La Cartera ETF WORLD queda como muestra el siguiente recapitulativo con Símbolo, Descripción, Réplica (física), Bolsa, Capitalización, TER, PER, P/B:

Iremos controlando periódicamente la evolución de esta cartera ETF WORLD.

En próximas entregas seguiremos investigando otras posibles carteras con los 106 ETF que nos han quedado en reserva para analizar. Gracias por leerme.


ETF del Mundo en EUROS (4º) filtro Cartera ETF USA
ETF del Mundo en EUROS (8º) ETF EUROPA
ETF del Mundo en EUROS (6º) ETF RENTA FIJA
ETF del Mundo en EUROS (10º) ETF Países xMOMENTUM
ETF del Mundo en EUROS (11º) ETF EMERGENTES
ETF del Mundo en EUROS (12º) ETF sobre ORO
ETF del Mundo en EUROS (13º) ETF RestoSectores xMOMENTUM
ETF del Mundo en EUROS (14º y último?) ETF TEMÁTICAS A FUTURO
ETF del Mundo en EUROS (9º) ETF RESTO Europa MOMENTUM
ETF del Mundo en EUROS (5º) filtro Cartera ETF ASIA Desarrollada
ETF del Mundo en EUROS (7º) ETF Cortos y Apalancados Largos o Cortos
#2

Actualización semanal 2017-08-20.
Ahora ya controlamos, por el momento, 9 distintas carteras. Recordamos que todas las rentabilidades son en EUROS.
Asimismo todas ellas tienen fecha de inicio 3-4-2017 para que su comparación sea homogénea.

Esta cartera en 6ª posición de las 9 controladas:


#3

Actualización semanal 2017-08-27
Ahora ya controlamos, por el momento, 10 distintas carteras. Recordamos que todas las rentabilidades son en EUROS. Por lo que las carteras en divisa USD se ven penalizadas.

Esta cartera en 8ª posición de las 10 controladas:


#4

Actualización semanal 2017-09-03


#5

Rentabilidad actualizada en Euros a 1 año aprox (desde 3-4-17 que es la fecha de inicio para todas las carteras)

Caso de haberlos en esta cartera, los activos USA contemplan -hasta la hora de imprimir el pantallazo, casi al cierre- los movimientos de hoy lunes 2-abril, mayoritariamente a la baja.

Esta cartera ocupa la 9ª posición en el ranking de rentabilidad entre las 13 que he podido recuperar.

Con +0,69%