Ranking Cartera +D por factor Value


#1

Una forma de verlo podría ser aplicar a la cartera nacida por iniciativa de @emgocor y @DanGates presentada en el hilo +D51 Global Teforras Portfolio , o por lo menos a gran parte de ella, los factores que se usan para crear el indice Msci Value Factor ,que sirve para identificar las acciones mas cercana al estilo Value y que es la base del principal Etf de la categoría (VLUE).

Las variables que utilizan son el Price to Book, el P/E y EV/Cashflow

Aplicando estas tres variables a la cartera, haciendo un ranking por cada una de ella y agrupando luego en un ranking global de la suma de las 3 características, esto es lo que sale (las primeras empresas son las que mejores han salido en la suma de los rankings de las tres variables)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyD1ndsmUbxZ-nwszZ8x9mm8NcLggrRsj0ymD5lTWII/edit?usp=sharing

NOTAS:
Hay alguna empresas de la cartera originaria que no estan, porqué no las he encontrado en la base de datos, y he añadido algunas que me interesaban

Las que están al fondo del ranking, estan fuera de la clasifica, porqué no tienen disponibles algunos de los datos para estar incluidas en la lista.

No se si todo esto tiene sentido; Cualquier comentario es bienvenido


+D51 Global Teforras Portfolio
#2

Muchas gracias, @Fabala, por un trabajo tan eficiente como bienvenido. Sospecho que muchos miembros de +D tenemos cierta debilidad por los listados de empresas de esas que @quixote1 no se cansa de recomendar, de comprar y echarse a dormir unas décadas.

Estoy convencido de que si @aeneas encontrara algún hueco para pasarle a la cartera original sus filtros quant la lista de 20 que pedía nuestro admirado asturiano (perdón por llamarlo así, es por no gastarle el nick; no me refiero al piloto de F1) se quedaría en bastantes menos.

¿Podría indicar cuáles son las que ha añadido porque le interesaban?


#3

no se si me olvido alguna o me confundo, pero a memoria me parece que son BMW, Gas Natural, Leucadia, Nestlé, Kraft, Thermo Fisher, General Mills, Alleghany


#4

@Scribe está entre mis tareas pendientes, junto con el continuar la cartera Dividendos, pero es que ahora mismo (y desde hace ya tres o cuatro semanas) me he impuesto otra tarea que me llevará aún otras tres semanas por lo menos en completar (perdón @Fabala por el off-topic aquí, pero ya que hablamos de Value…) y es, a raíz de artículos como el de @MAA sobre Magallanes o el de @Cygnus sobre True Value y otros, he seleccionado todos los valores de los gestores Value patrios con un listado de unas 1560 empresas, eliminado duplicados, y me he centrado en empresas USA y Europa Euro, con lo que he reducido a 267 y de todas ellas estoy tabulando sus ratios para intentar encontrar las N mejores según mis criterios quant-value… en fin, ni sé cuántas horas, noches y findes llevo, y las que me quedan, pero espero salga algo aceptable, como combinación de los mejores Value patrios.
Después retomaré Dividend y a continuación su propuesta, que ya había hecho mía con todas las carteras del tema impresas o obtenidos los Excels de sus holdings del Bloomberg. Todo ello si antes no se me divorcian :wink:


#5

Muchas gracias por el trabajo @Fabala, me parece muy interesante. Como decía un famoso calvo de una cadena de supermercados: “No se engañe, la calidad no es cara”…
imagehttps://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWt8zg-4TbAhUFuBQKHXR6CvkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdiscapeace.com%2F2014%2F09%2F16%2Fmas-accesible-y-mejor%2F&psig=AOvVaw0pJYSjR4rF44dXnAzW_NpD&ust=1526379188377980


#6

:grinning:
Al final lo de caro o barato está en los ojos del inversor.

En este caso intento hacer una evaluación comparativa para ver donde se posiciona cada empresa en relación a sus compañeras.