Buenas.
Muchas gracias @AlanTuring, @Ialberquilla, @Carlos por las referencias que nos comparten, son muy interesantes! Las he consolidado junto al resto de plataformas y screeners en el post previo.
De cara a valorar unos y otros, tengo una pregunta que igual parece un poco simple pero… ¿De dónde cogen los datos históricos todos esos screeners y plataformas? Quiero decir, ¿Cuál es la fuente de todos esos datos? ¿Cuál es su credibilidad? Imagino que cada uno tendrá una fuente diferente, pero ¿Cuál se supone que es la fuente “oficial” si es que la hay?
Por otro lado les cuento que yo he ido avanzando en mis lecturas y llego a una mesa con tres patas: Calidad, Valor y Momento. La cuarta pata necesaria para el equilibrio tiene pinta de ser la Persistencia. Principalmente estas semanas he podido tener algo así como un primer “Big Picture” acerca de diferentes modelos y, sobre todo, la relevancia del Momentum al conjugarlo con estrategias valor.
Me he comprado el libro “What works on Wall Street” de James O’Shaughnessy, me llega en un par de días y tiene bastante buena pinta. Lo espero con ganas. He ido haciéndome un pequeño esquema de inversores y modelos que combinan diferentes ratios. En varias lecturas y estudios se conjugan varios (P.ej. La Fórmula Mágica de Greenblatt con Momentum).
Entre todo aquello que me han llamado la atención por si les apetece navegar y bucear en internet:
- NCAV y Net-Nets de Graham.
- Magic Formula de Greenblatt.
- Acquirers Multiple de Carlisle.
- F-Score de Piotroski.
- ERP5 score de MFIE Capital.
- Trending Value score de O’Shaughnessy.
- Price Index 12m & Price Index 6m para aplicar Momentum (Asness me ha abierto los ojos) combinado con otros factores.
Muchos de ellos son la suma de varios conceptos.
Lo que sí se aprecia es que esta tipología de inversión cuantitativa tiene mucha más relevancia en EEUU. De hecho es bastante complicado encontrar lecturas en castellano, y mucho menos libros traducidos. Seguiré buscando estas semanas. Muchos de los screeners arriba indicados nos permiten jugar con todos estos modelos y realizar backtests de los mismos.
El martes se acaban estos días más relajados y me espera un mes de enero cuesta arriba en la oficina, tengo que seguir con mi máster y el TFM no se inicia hasta el segundo cuatrimestre. Así que igual aparco un poco el tema o lo llevo con calma sin prisa pero sin pausa. Como les comenté, mi idea es poder crear un escrito que recoja las estrategias e inversores cuantitativos más relevantes. Empezando desde Graham hasta el día de hoy y poder dedicar un espacio a cada uno, su estrategia y los datos que arroja un backtest de la misma (seguramente me daré de alta en alguna de las plataformas de arriba), creo que puede quedar una lectura bonita y además hay poco en castellano. Disculpen si no puedo ir compartiendo su avance en directo, pero como es trabajo académico ya me entienden… Aunque bueno primero tendrán que admitirme esta temática para el TFM que lo mismo no me dejan por friki 
Buen finde y seguimos.
