Hola,
gracias por compartir su trabajo, se agradece! Yo me encuentro inmerso de otra serie de backtest más alejados de la zona práctica, ya que los utilizo más bien de manera educativa. Ya sé que quizás es liarse demasiado, pero si le quiere dar alguna vuelta, le recomiendo aplicar a sus backtest algún tipo de técnica de generación de datos fuera de muestra. Recordemos que la historia es una muestra de n=1. Le recomiendo que eche un vistazo a algunas técnicas de remuestreo de datos que puedan aplicarse en estos casos, en concreto a mi me parece útil el “block bootstrapping”, en el que se dividen los datos en bloques de igual longitud ( aunque hay diversas variantes y papers ) y después se generan secuencias aleatorias de estos bloques conformando nuevas mediciones .
Por otro lado, veo que ha utilizado este rango de fechas para el backtest 2012-1-1 a 2019-1-1. ¿Lo ha escogido por alguna razón en particular? Para mi escoger la fecha es un punto crucial, siempre que hago algún backtest me da dolores de cabeza.
Quizás medirlo de “pico a pico” cogiendo un ciclo completo, como comentaba @Ruben1985 le pueda interesar.