Buenas, galton, creo que no es mala idea tener como base una cartera que tenga un ratio rentabilidad/riesgo alto y jugar con el apalancamiento para conseguir una rentabilidad estimada que se acerque más a lo que te interese. Si tu cartera tiene un ratio sharpe superior al de una cartera con sólo renta variable (por ejemplo), si la apalancas para conseguir una rentabilidad parecida a la de la renta variable, en teoría tendrías una cartera más eficiente respecto al ratio rentabilidad/riesgo. Abrí este hilo hace un par de años Cartera permanente apalancada
al final, no llevé a cabo mi experimento, porque llegó la crisis del covid y cerré las posiciones apalancadas de la cartera. Si te quieres apalancar en índices, a lo mejor te conviene estudiar los futuros, yo alguno llevo, no sé mucho, pero alguna duda te puedo resolver.
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