Ejercicio Quant 6 (de 110 a 98 y a 86 empresas casi excelentes)


#1

Siguiendo con el ejercicio anterior

Y continuando con las empresas cotizadas en USA, subimos el listón del ratio Cash-To-Debt para descartar 12 empresas que lo tienen inferior a 0,15 y que son las siguientes:
GIB - CL - DLTR - XOM - FDX - FISV - LOW - MTD - NDAQ - SNA - TSCO - VFC

De hecho me da verdadera pena descartar algunas que están teniendo muy buen comportamiento y algunas con buenos dividendos, pero los (mis) criterios de calidad los debo auto-cumplir, especialmente pensando a futuro.

Para estas 98 empresas restantes, con los cierres a viernes 7 de esta semana… (caídas significativas los últimos días…)
La rentabilidad YTD es del 4,78%, la acumulada desde el 3-4-17 es del 23,72% y la anualizada desde inicio es del 13,49% (versus 6,50% del índice S&P500), como pueden comprobar en los dos siguientes informes:

MS12 Gain_Loss 8dic 98 FUSIO FINAL.pdf (238,7 KB)

MS12 PerformanceXperiodos 8dic 98 FUSIO FINAL.pdf (316,3 KB)

El XRay proporciona la siguiente información:

MS12 XRAY 98 FUSIO FINAL.pdf (367,5 KB)

Y del primer “view” de Morningstar con los datos más relevantes de las 98 empresas éste es su PDF:

MS12 data gral 8dic 98 FUSIO FINAL.pdf (399,1 KB)

Aún le damos otra vuelta de tuerca al ratio Cash-To-Debt para descartar otras 12 más que lo tienen inferior al 0,20% y son las siguientes:
MO - BR - CMCSA - DRI - FBHS - MMC - PH - PM - STE - HSY - UN - XYL

Lo dicho, una pena, pero es lo que hay…

Para estas 86 empresas restantes, con los cierres a viernes 7 de esta semana… (caídas significativas los últimos días…)
La rentabilidad YTD es del 5,30%, la acumulada desde el 3-4-17 es del 25,73% y la anualizada desde inicio es del 14,58% (versus 6,50% del índice S&P500), como pueden comprobar en los dos siguientes informes:

MS13 Gain_Loss 8dic 86 FUSIO FINAL.pdf (234,3 KB)

MS13 PerformanceXperiodos 8dic 86 FUSIO FINAL.pdf (311,9 KB)

El XRay proporciona la siguiente información:

MS13 XRAY 86 FUSIO FINAL.pdf (367,6 KB)

Y del primer “view” de Morningstar con los datos más relevantes de las 86 empresas éste es su PDF:

MS13 data gral 8dic 86 FUSIO FINAL.pdf (382,3 KB)

Gracias anticipadas si me ayudan a descartar más empresas o reconsiderar algunas para reincorporar. Saludos,


Ejercicio Quant 7 (de 86 a 70 y a 68 y a 65 empresas casi excelentes)
#2

Hace usted un trabajo ímprobo digno de elogio ; las acciones que le queden después de tan extensa evaluación van a ser de " Diez ".
Espero que el señor mercado esté de acuerdo con su elección.


#3

muchas GRACIAS! @Pacheco49