Hola @leonidas
Muchas gracias por su interés.
Uno de los indicadores más importantes de las opciones es la que se llama “Delta” que indica como se modifica el precio de la opción, en función de como se mueve el precio de la acción subyacente.
La Delta se mueve entre 0 y 100 y también se puede usar como aproximación de la probabilidad que la acción alcance el precio de asignación a vencimiento.
En las Put que vendo en esta estrategia, la Delta inicial suele rondar 0,10, lo que significa que por cada céntimo de movimiento de la acción, el precio de la Put cambia 0,001, y también que la probabilidad de asignación a vencimiento es un 10% aprox.
Da igual; suelo normalmente vender antes que comprar, pero si hay una tendencia fuertemente bajista puedo decidir de comprar antes de vender;
a veces puedo esperar unos días a que se complete la estrategia dejando la segunda orden en mercado hasta que se ejecute.
Es la minusvalía latente, que IB te ofrece en tiempo real, es decir la diferencia entre el precio al cual se podría cerrar hoy la estrategia y el precio al cual la abrí en el momento de la entrada.
Si el precio de la acción se queda a un nivel parecido al actual, si empieza a subir, o si sigue bajando lentamente sin alcanzar el precio de asignación, la minusvalía latente se irá lentamente trasformando en plusvalía.
Si lo considera oportuno puede pasar por este hilo: Presentaciones de nuevos miembros en la Comunidad +D para presentarse