Bienvenido @Piwy al selecto grupo de frikis cuantitativos.
En +D hay sitio para todo, y tiene que ser así porqué cualquier aportación , punto de vista , estrategia de inversión, ofrecen un punto de vista diferente que puede enriquecer.
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Hola, en mi caso por aportar mi granito de arena, lo que hago es lo siguiente. Tengo tres estrategias distintas que usan diferentes look back periods, perdón por los anglicismos pero como los conozco sólo de literatura en inglés…, esto viene a ser el tiempo que se mira en el pasado para ver si el momentum por ejemplo ha aumentado o disminuido, en una es un año por ejemplo y otras reaccionan más rápido con tiempos más cortos. También tienen diferentes criterios a la hora de entrar o salir de renta variable o de activos con más riesgo e invierten en activos diferentes también. A la hora de ponderar el peso de cada estrategia, y aquí viene el granito de arena, las ordeno por su ratio de Calmar : Rentabilidad anualizada/Drawdown máximo. De modo que si una estrategia tiene una rentabilidad del 12% pero un drawdown del 30% ponderará menos que una que tenga una rentabilidad del 9% y un drawdown máximo de sólo el 15%
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@Piwy, Muchas gracias por compartir su forma de trabajo, muy interesante.
Tener una logica clara detrás de la elección de las estrategias es fundamental para mantener la confianza y, en consecuencia, la consistencia a lo largo del tiempo.
No hay muchos más secretos detrás de este tipo de inversiones.
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Hola @Fabala!
Sabes como puedo seguir la evolución día a día de una cartera? me refiero, si tengo un asset allocation similar al tuyo, hay alguna forma de crear mi cartera en conjunto y ver lo que evoluciona dia a día, porque si tienes diferentes ETFs, etc seguirlo todo en un solo lugar es complicado y me gustaría poder sacar la curva de equity diaria.
Un saludo y gracias
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Yo tengo la equity curve diaria a través del broker (Interactive Brokers)
Si el suyo no lo permite o la cartera está mezclada con otras posiciones, creo que con un excel con alimentación automática de los datos se puede hacer.
No conozco, por no haberlo buscado, si hay web que lo ofrezcan.
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Google Sheets es su amigo, hay disponibles cientos de tutoriales en Internet, incluso creo que en esta casa hay algún hilo al respecto.
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Si solo usas un broker lo veo factible, pero si usas varios me refería como podías juntarlo todo en una cartera global. No se cómo soléis hacerlo 
Entonces creo que lo mejor es poner la cartera en Google Sheets y seguir la recomendación de @chechoo
Hola, ¿alguna actualización sobre los resultados?, ¿merece la pena alejarse de los métodos de balanceo RV/RF más tradicionales? Gracias!
Aprovecho para informar que he terminado en Julio 2021 este tipo de inversión, simplemente porqué quería utilizar los recursos para otro tipo de estrategias más en línea con mis objetivos.
Esta cartera la he gestionado desde Enero 2017 hasta Julio 2021 y la rentabilidad acumulada ha sido del 51%
Este tipo de estrategia, que utiliza varios ETF, implica una diversificación bastante elevada, lo que se ha traducido en un comportamiento más plano comparado con los principales índices de Renta Variable;
Sube menos en periodos alcistas y baja menos en periodos bajistas, como se ha visto en marzo del 2020 donde la caída de rentabilidad máxima de esta cartera ha sido del 13%, respecto a más del 30% de los principales índices.
Esto depende de los objetivos de cada inversor.
Quienes busquen maximizar la rentabilidad a largo plazo, sin tener muchos problemas en aguantar durante los mercados bajistas, no encontraran en este tipo de estrategias una solución adecuada a sus necesidades.
Para los que prefieren ganar menos con un comportamiento mas plano, podrían estar más interesados y el aspecto más importante será el comprender lo que se puede y lo que no se puede esperar de un determinado asignación de activos para generar la suficiente confianza que permita mantenerse firme durante el camino.
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