Como continuación del primer artículo de esta serie ETF del Mundo en EUROS (1º) Selección y filtrado iniciales
y del segundo
ETF del Mundo en EUROS (2º) filtrado Cartera DIVIDENDOS
…
El objetivo de esta 3ª entrega es crear una cartera simple para aquellos posibles inversores a los que pueda interesar centrarse en unos pocos activos a nivel mundial y “olvidarse del mundo” 
De los 115 ETF en reserva para analizar, nos centramos ahora en 9 a los que en Tipo hemos identificado con W de World y son los siguientes:
Hacemos un primer análisis por pares más similares en base a gráficos de rentabilidad histórica. Tomando siempre historia común.
El primer par es el DBXW y el WLD:
Parece que entre los dos sea más adecuado el DBXW.
El segundo par son dos ETF Hedged (divisa cubierta) el WLDH y el IBCH:
Aparentemente el ganador es el IBCH
El siguiente par es el SPYY y el IWDA:
Muy igualados, con ligera ventaja para el IWDA
A continuación el IS3S Value y el IQQ0 Min Volatility:
Ligeramente ganador el IQQ0 y el IS3S Value tiene mayor drawdown al inicio de 2016
Al mismo gráfico le añadimos ahora el IBCZ multiFactor:
Siendo tan reducido el espacio temporal común contemplado, no saco conclusiones.
Trasladamos los 9 ETF a MorningStar de la forma habitual (10.000 eur cada uno desde 3-4-17) por si nos ayuda a descartar alguno:
Decidimos descartar definitivamente los 2 dentro del recuadro granate DBXW y WLD por su ligera mayor volatilidad, además ambos son sintéticos y el WLD reparte dividendo. Aunque no está remarcado, tras meditar mientras pongo mis pensamientos negro sobre blanco, también he decidido descartar definitivamente el WLDH el Lyxor Hedged primero en esta lista de MorningStar al tratarse de un ETF de réplica sintética que no nos permitiría comparar sus componentes. Además éste también reparte dividendo, que en esta selección preferimos no sea así.
Revisaremos con cautela los otros 2 remarcados: IQQ0 Min Vol por su mayor PER, el IS3S Value por sus resultados a corto y (aunque no está remarcado) el IBCZ multiFactor por lo mismo y por su menor capitalización y volumen semanal negociado.
Para profundizar más en los 6 ETF World que nos quedan, vamos a trabajar con sus empresas componentes y las tablas dinámicas de Excel. Consecuencia del mismo y de todo lo anteriormente plasmado descartamos definitivamente el IBCZ multiFactor y el SPYY ACWI, pues además en el análisis por pares son los que tienen el menor volumen semanal negociado.
Nos quedamos pues con 4 ETF en los que combinamos un Hedge, un Core, un Value y un Min Volat.
A continuación el primer centenar de empresas que los componen ordenadas por su porcentaje combinado:
Y así sucesivamente en pequeños porcentajes hasta el total de 200 empresas que he compilado:
La Cartera ETF WORLD queda como muestra el siguiente recapitulativo con Símbolo, Descripción, Réplica (física), Bolsa, Capitalización, TER, PER, P/B:
Iremos controlando periódicamente la evolución de esta cartera ETF WORLD.
En próximas entregas seguiremos investigando otras posibles carteras con los 106 ETF que nos han quedado en reserva para analizar. Gracias por leerme.
