Es una evolución de lo que comencé a explicar el hilo que enlazo abajo, pero no continué, en estas primeras versiones itero de forma simple pero en una versión más avanzada itero con un algoritmo de participación de que devuelve un valor de mercado para unos valores objetivos. Luego aplico una fórmula para calcular ‘la prima’ de mercado sobre la empresa en cuestión.
Importante, sólo uso la entrada de los datos en negrita y algunos datos macro fijos:
Cotización : 2.45
BPA : .2
Dividendo : .05
Flujo de caja : .21
Valor contable : 2.2
52 semanas L : 2.3
52 semanas H : 3
= COTIZACION OBJETIVO Y VALOR INTRINSECO =
BPA objetivo estimado: : 0.207 €
Rentabilidad objetiva BPA : 6.073 % *PER óptimo : 16.47
Rentabilidad objetiva dividendo : 1.518 %
Reinversión objetiva: 4.554 %
Valor intrínseco Graham : 3.41 € [ 75.0 %]
Valor intrínseco Gordon : 2.97 € [ 25.0 %]
Valor intrínseco ponderado [ 3.3 €]
= COTIZACION ACTUAL =
Cotización : 2.45 € / BPA : 0.2 € / Dividendo : 0.05 €
Rentabilidad BPA : 8.163 % *PER : 12.25
Rentabilidad dividendo : 2.041 %
Reinversión : 6.122 %
Pay-Out : 25.0 %
Valoracion INFRAVALORADO Ratio : 0.743 [ between 0.9-1.1 ]
Rango de valoración adecuado: 2.97 - 3.63 €
Rango de valoración mercado : 2.59 - 3.25 €
Ajuste de mercado (prima): -11.477 % 2.92 €