Para los especialistas en opciones

Buenas a todos,

Es una pregunta bastante técnica (creo), pero alguien sabría decirme, si tengo a la venta una call (strike y subyacente, son indiferentes) por 2.00$, y el precio alcanza los 2.50$ en pre-market, ¿por qué no entra mi orden si es GTC?, ¿necesito tener contratado horario pre-market en InteractiveBrokers para que sea “visible”, para que se tenga en cuenta en el libro de órdenes en ese horario?.

Gracias.

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Las opciones se pueden negociar solo durante el horario de mercado.
El trading fuera de horario se puede hacer para las acciones pero no es posible para las opciones

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Gracias por responder maestro.

Puede que no me esté explicando bien… antes de abrir el mercado, hay un tiempo reservado a institucionales y profesionales, en algunos brokers lo llaman “horario extendido”, ahí ya tengo claro que NO voy a poder entrar, pero si tengo una orden puesta, esa orden “no juega”?.

PD: La razón de todo esto, es obviamente, intentar aprovechar esos picos de volatilidad tremendos que sufren las opciones, cuando su precio “normal” (en el ejemplo) está entre 0.25$ y 0.50$, justo antes de abrir el mercado, alguno días, el precio multiplica de 5 a 10 veces.

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Yo tengo siempre orden limitadas GTC puestas y se ejecutan solo después de la abertura del mercado.
Esos picos no son para nosotros :person_shrugging:

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Ok… mi gozo en un pozo… muchas gracias por contestar, como siempre.

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Nancy Pelosi acaba de comprar 5 millones de dólares de $NVDA opciones de compra con un precio de ejercicio de 120 dólares y una fecha de vencimiento del 20/12/24. ¿Qué significa en % de los activos de Nancy perder 5 millones de dólares si esas opciones expiran sin valor? ¿Qué posibilidades tiene su apuesta en esta opción? Esto determina la confianza que Nancy deposita en la información que le proporciona su fuente. ¿Subirá la bolsa estadounidense hasta diciembre de 2024, al menos? ¿Ha sido engañada Nancy esta vez?

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Expirar sin valor la call 120 supondría una caída de NVDA del 75%.
Tiene pinta de una compra para tener una exposición mayor al subyacente de la que podría hacer con la misma cantidad invertida en acciones.

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Buenos dias,

Me estoy iniciando en el mundo de las opciones, y querría hacer una pregunta a los especialistas en opciones.

Consideremos el caso de opciones sobre índices, con el settlement en cash y el estilo de asignación europeo, por ejemplo el XSP.

Si por ejemplo, supongamos que hago una BPS sobre XSP fecha de vencimiento 16 de febrero con una PUT vendida a por ejemplo 501$ y una PUT comprada a 500. Imaginemos que la prima que ingreso es de 45$. Entonces los escenarios posibles serian:

  • Si el precio a vencimiento esta por encima de 501$, por ejemplo 501,5$ las opciones vencerían sin asignación y me quedaría los 45$.

  • Si el precio estuviese en 500,24, la opción de compra expiraría y entonces tendríamos:
    (500,24-501)*100+ 45$= -31$. Es decir, se me descontaría de mi cuenta 31$ (perdería 31$)

  • Si el precio estuviese en 499$, se ejercitarian y entonces tendría:
    (499—501)*100+(500-499)*100+45$=-55$. Perderia 55$ como máximo.

¿Es correcto mi razonamiento? O, ¿he hecho alguna barbaridad?

Muchas gracias por su ayuda.

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Es correcto todo su razonamiento, por lo que alcanzo a ver yo.

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Muchas gracias por su respuesta. Estoy haciendo pruebas “en papel” antes de lanzarme a la arena.
De nuevo, muy agradecido por su ayuda.

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