Interesante ejercicio y conclusiones. Gracias @Ruben1985
Posiblemente el ejercicio con el que más inversores particulares se puedan identificar, y creo se ha exhibido ya por estos foros -recuerdo leer uno hace años-, es el de simular dos procesos y aventuras de inversión. Uno invierte todo al principio y el otro compra en lo más bajo y vende en lo más alto, manteniéndose desinvertido el resto del tiempo. Es decir, Buy & Hold vs Market Timing.
Idealmente este segundo estilo, el Market Timing, podría ajustarse al gusto del usuario. Es decir, que por ejemplo cuando el mercado no esté en su mínimo o máximo de valoración (ya sea este medido en puntos de índice, o bien en un múltiplo de nuestro agrado), el inversor en cuestión se mantenga invertido, pongamos, al 50%. O bien poder incorporar lo que podríamos denominar un hesitation lag, o retraso por indecisión. A saber, que cuando el mercado toca máximos o mínimos, el inversor no vende o compra inmediatamente, sino que aguarda a ver si tal nivel es efectivamente el mínimo o máximo, y unos días después toma la decisión de invertir o desinvertir.
No debe de ser muy difícil de construir esta herramienta, que yo por desgracia por tener otros proyectos entre manos no haré. Me digo si la IA puede ya arrojar resultado fidedignos en este sentido. @Buso, si vd está suscrito a una versión de pago de alguna IA, yo me presto a darle los prompts. No tengo claro, no obstante, que las IAs tengan acceso a todas las series temporales -no sólo la cotización del índice, sino ratios como P/E- de forma totalmente precisa.
En todo caso, si alguien recuerda aquel ejercicio/simulación que se publicó por aquí hace años y tiene a bien ponernos el enlace, agradecido queda.