Tiene usted razón en que un backtest no garantiza que un método se comporte igual de bien en el futuro, pero convendrá conmigo que si un método sale mal parado en un backtest, probablemente también lo hará mal en el futuro.
El método que usted describe se construye sobre algo que parece lógico, pero eso no implica necesariamente que vaya a funcionar mejor.
Eche un vistazo a este estudio realizado sobre un método que aunque no es igual que el suyo, subyace sobre la misma lógica, que es guardar liquidez para cuando el mercado baja:
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