@Arvin Totalmente de acuerdo con lo que dices, muchas veces se ofusca en la matemática para explicar conceptos que se podrian explicar en 2 lineas. Tiene otro que se llama: Machine Learning for Asset Managers que esta bien y es más enfocado.
Otro que me gusto bastante y es sencillo es Smart Portfolios de Robert Carver.
Por otro lado en mi experiencia la máquina que pongas da un poco igual, lo que importa son las features que pongas y como realizas el entrenamiento-validación.
Otro libro que esta muy bien es: Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined de Lasse Heje Pedersen. En la página del autor se pueden encontrar cosillas interesantes: Lasse Heje Pedersen
Hola a todos,
Aprovechando que el tema aquí es “Inversión fundamental cuantitativa”, seguro que alguno de ustedes puede recomendar alguna fuente para consultar el CAPE (o Shiller PE Ratio o PE 10) de diferentes índices (o al menos por países).
Los requisitos son:
Alguna fuente ya tengo, pero nada definitivo:
Shiller PE Ratio (CAPE actualizado del S&P 500)
https://seekingalpha.com/article/4336816-10-charts-on-pe10-ratio (un artículo del 9 de abril que parece que parando la carga de la página en un determinado momento se deja leer)
https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation (Está sería una fuente expléndida, si no fuera porque los datos son 30.10.2020 y han dicho que no van a actualizarlos)
¿De que fuente beben ustedes?
Hola @gulidan! Primero de todo una disculpa por el retraso en la respuesta y atención del hilo, personalmente he andado de aquí para allá…
Siento decirle que no puedo ayudarle mucho más, llevo unos cuantos meses con piloto automático en la inversión y con este tema cuantitativo muy parado… 
A ver si algún compañero puede echarnos una mano!
Un saludo,
Alberto.
Buscando en la red he encontrado:
Los datos a nivel mes, son de pago.
Pruebe a poner en el buscador:
Shiller PE Ratio o PE 10 different several indexes countries table
En cualquier caso, tenga precaución al usar la herramienta:
Dice que solo vale para plazos largos ( 5 años )
y algo ya sabido, si sigue invertido en bolsa a largo… ganará
Las conclusiones de BNP, no parecen favorecer mucho el uso del ratio de Shiller.
¿Cuáles han sido sus resultados hasta ahora?
Muchas gracias por su respuesta @Josesthe y disculpe mi demora.
De momento no llevo ni 3 años en bolsa, así que hablar de resultados me parecería cuando menos temerario.
En este corto periodo parece que si una cosa he aprendido es: “largo plazo, poco a poco y no compre usted muy caro”. Y para saber si esta uno comprando caro o no (sobre todo si uno mira índices suficientemente amplios), el PE puede ser un indicador más o menos aceptable.
El problema es que en tiempos de crisis, la “E” no es fiable y el PE empieza a indicar cosas raras. Por eso la idea de Shiller me parece suficientemente acertada. Claro, prorratear a 10 años hace que uno pueda “querer seguir inviritiendo en vendehielos cuando las neveras se han inventado hace ya 2 años”. Pero lo dicho, mi intención es que conseguir un indicador que me diga: “no meta usted ahora dinero en un índice de Indonesia, porque si las cosas evolucionan más o menos linealmente, va usted a tener que esperar 40 años para recuperar la inversión”.
Qué interesante @camacho113 muchas gracias por compartir. Además del screener han abierto la plataforma para registrarse de manera abierta. Yo ya estoy dentro.
Saludos!
Una fantástica herramienta!
¿no sabrán Uds. @camacho113 o @albertolari cómo selecciono el PER como criterio? llevo un rato trasteando pero no veo este ratio…
muchas gracias
NTM sería Next Twelve Months. Podría seleccionar también Fiscal Year o Calendar Year.
Y en el segundo botón dropdown tendría estas opciones:
Y dentro de los Financials de una empresa individual, en el apartado Valuation lo tendría aquí:
Y si pincha en esa línea pues tiene un gráfico bien chulo con el P/E:
Muchas gracias @Waits Estaba buscando en la pestaña de Ratios de la parte de Financials y no lo conseguía ver.
Por otro lado, me surge la duda de por qué lo llama “Forward Price”… sería como un PER en base a ciertas estimaciones de precio? o si se selecciona la opción de Fiscal Year no es Forward?
Gracias de nuevo por la ayuda
Eso entiendo yo si, en el segundo botón tiene para seleccionar estas opciones:
Ahí puede tomar las estimaciones dentro del rango elaborado por el consenso de analistas o el guidance del management para los beneficios.
Muchas gracias por su tiempo
Jamás había hecho un screener de esos y me ha parecido muy curioso que filtrando por rentabilidad y precio, ahí está nuestra querida Gilead, la buenorra de @Fernando T.Rowe y Altria:
